Стратегия для опционов «Складной метр»: прибыльный паттерн для технически грамотных игроков
06.09.2018
«Складной метр» − графическая фигура из трех трендовых линий, позволяющая открыть сделку практически в начале трендового разворота. Дает стабильные результаты на всех основных валютных парах, но требует уверенных навыков теханализа, поэтому в основном используется профессионалами.
Стратегия для опционов «Складной метр» или «3-х стадийная трендовая линия» представляет собой простую и эффективную стратегию, показывающую стабильно положительные результаты на основных валютных парах и таймфреймах от М30 и выше, на которых уже можно фильтровать рыночный «шум» и увидеть значимые максимумы/минимумы на ценовом графике.
Фигура найдена эмпирическим путем, больше известна среди профессионалов, и представляет собой оригинальный вариант совмещения методов волнового анализа и трендовых линий. Это дает хорошие шансы открыть сделку практически в начале разворота рынка. Основная тактика – ждем окончания формирования паттерна и открываем опцион после подтверждения пробоя трендовой линии №3.
Методика построения
Паттерн состоит из трех трендовых линий (или «метров»), соединяющие четыре последовательных максимума/минимума следующим образом:
первый метр (Т1) – красный цвет; второй метр (Т2) – желтый; третий метр (Т3)– белый.Чтобы открыть CALL-опцион:
линию Т1 проводим через два последовательный ценовых максимума 1 и 2 (области наибольшего сопротивления); после того, как рыночный импульс усиливается, проводим вторую линии Е2 через локальные максимумы 2 и 3: в большинстве случаев по тому, насколько резко график отходит от Т1, можно легко определить момент второго построения; последнюю линию Т3 проводим через точки 3 и 4, когда трендовое движение начинает замедляться и рынок начинает готовиться к развороту.Открываемся на пробое Т3 снизу вверх и закрытию текущей свечи выше нее. При использовании диапазонных опционов и вариантов «Касание/Нет касания» в качестве целевого барьера используем Т1, пробой или отскок от которого можно использовать для следующей сделки.
Чтобы открыть PUT-опцион
Необходимы противоположные условия: линии проводим через последовательные минимумы, входим в рынок после пробоя и закрепления цены ниже уровня Т3.
Как видим, построение не представляет больших сложностей. Время экспирации выбирается индивидуально под рабочий таймфрейм и торговый инструмент, но рекомендуется не менее 5-8 баров.
Определение графике действительно значимых ценовых экстремумов часто представляет проблему для новичков. Хорошие результаты приходят с опытом, но всегда помните, что после окончания коррекции следующий ценовой максимум должен быть явно выше предыдущего, а минимум визуально ниже. Не нужно пытаться подгонять паттерн под текущую ценовую ситуацию, как в примере ниже:
На схеме показана достаточно распространенная ошибка. Максимумы в точках 3 и 4 располагаются почти на одном уровне, но трейдер все равно решил убедить себя, что присутствует «Складной метр» и можно открываться на повышение. То, что рынок развернулся и CALL-опцион может закончится с прибылью результат чистого везения, а не правильного анализа.
С целью минимизации ошибок придерживайтесь следующих рекомендаций:
Пробой третьей линии будет не только сигналом открытия, но и сильным предупреждением ослабления текущего тренда, за которым разворот может и не последовать, но в любом случае − возобновление движения не будет иметь сильного темпа. Особое внимание нужно уделить сбалансированности фигуры. Самые надежные сигналы получаются, когда углы между трендовыми линиями максимально одинаковы. Но так как полностью правильные фигуры на рынке встречаются кране редко, необходимо разработать свою систему критериев оценки правильности фигуры и минимальное время экспирации − для конкретного торгового инструмента. Когда пробой третьей линии состоялся, первые две становятся текущими уровнями поддержки/сопротивления.«Двойной метр»
Опытные трейдеры могут попробовать торговать по «усеченному» варианту − без третьего метра и меньшим временем экспирации. На динамичных трендах и хорошей волатильности могут появляться дополнительные точки входа, на которых можно взять минимальную прибыль до окончательного формирования третьей стадии. Возьмем вариант для PUT-опциона и построим только первые две трендовых:
В качестве дополнительного подтверждения точек разворота используется индикатор ZigZag и наглядно видна точка, где сходятся все технические инструменты и можно открыть краткосрочную сделку. Данная стратегия не рекомендуется новичкам по следующим причинам:
Нужно войти на первой свече после точки пересечения Т1 и Т2, но в этот момент еще трудно понять, возобновился тренд или локальная коррекция еще будет продолжаться. Разворот ZigZag’а можно считать дополнительным подтверждением, но лучше дождаться формирования полного паттерна. В базовой версии ZigZag присутствует перерисовка и для снижения ее отрицательного эффекта необходимо переходить на старшие таймфреймы. Можно найти индикатор без перерисовки, но, как и в любом техническом инструменте останется запаздывание, которое может сыграть с трейдером злую шутку на нестабильном или спекулятивном рынке, малом сроке экспирации (в 2-3 свечи).Подведем итог
Несмотря на большие таймфреймы и длительного (не менее 5-8 свечей) срока экспирации, правильно построенный «Складной метр» является источником стабильной прибыли для опционного трейдера:
Паттерн достаточно быстро и часто формируется на 30 минутных таймфреймах, особенно в периоды высокой волатильности или сильных движений после фундаментальных событий; В тоже время длительный период формирования имеет можно считать достоинством – от трейдера не требуется постоянного мониторинга рынка, сделки имеют высокий потенциал прибыли даже с экспирацией в 4-6 часов. В отличие от Форекс здесь важна надежность, а не количество сигналов. Рекомендуется подтверждение сигналов осцилляторами перекупленности/перепроданности. Достаточно необычно, что такой простой и одновременно эффективный графический паттерн, как «Складной метр», практически не описан в большинстве книг, посвященных графическому и техническому анализу. Одна из причин малой популярности − он на младших таймфреймах почти не встречается, а на крупных формируется долго и не позволяет получить быструю прибыль. Новичкам такой паттерн не интересен, а профессионалы используют его только как дополнительный вариант для торговли в составе более стабильных систем.Полезный материал: Обзор брокера: OlympTrade (депозит от 10 долларов США).